PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-0.75%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 6.06% против 10.39% соответственно.

OIDAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.06%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с GCCHXOIDAX с CSUAXOIDAX с GAOAX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий OIDAX и OPPAX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.53

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.95

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.05

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

0.18

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.53

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между OIDAX и OPPAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и OPPAX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		36.10%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и OPPAX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-60.39%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-16.26%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-41.90%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-41.90%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-12.75%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-15.49%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.54%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и OPPAX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.42% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.56%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.76%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

21.47%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

21.19%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

20.63%

-4.19%