PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-3.46%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 5.77% против 8.58% соответственно.

OIDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.30%
3 года*
6.35%
5 лет*
0.54%
10 лет*
5.77%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAXOIDAX с GAOAXOIDAX с CAEIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий OIDAX и SSGLX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

OIDAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.56

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.12

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

7.90

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.48

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между OIDAX и SSGLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и SSGLX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		37.11%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и SSGLX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-35.88%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.22%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-30.08%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-35.88%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-10.87%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-8.32%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и SSGLX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.63% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.44%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.02%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.49%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

14.49%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.15%

+0.27%