Сравнение OIDAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -0.75% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.06% против 10.94% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.06%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и VADDX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OIDAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OIDAX
VADDX
Сравнение OIDAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.15 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.21 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и VADDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и VADDX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 36.10% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и VADDX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -60.12% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.61% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -21.58% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -39.39% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -5.99% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.03% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.80% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и VADDX
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.48% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.88% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.25% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.30% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.54% | -2.10% |