PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.94%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIBFX показывает доходность -2.94%, а TSAIX немного ниже – -3.02%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.88% соответственно.

OIBFX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.69%
1 год
8.86%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.10%
10 лет*
7.25%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FYMIXOIBFX с AVEFXOIBFX с FRGAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий OIBFX и TSAIX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.28

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между OIBFX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и TSAIX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.76%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и TSAIX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-34.58%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-11.72%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-28.28%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-34.58%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.52%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.96%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.71%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и TSAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 2.89%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.34%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

10.26%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

17.32%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

16.20%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

17.62%

-8.50%