Сравнение OIBFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.94% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.51% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.25%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и PMAIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
OIBFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
PMAIX
Сравнение OIBFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.43 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.08 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.50 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.66 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.43 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и PMAIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.76% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и PMAIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -24.12% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.06% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -13.97% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -24.12% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.10% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.69% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и PMAIX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.29% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.18% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 7.19% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 7.20% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 7.58% | +1.54% |