Сравнение OIBFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 7.35% против 18.24% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и JLGMX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
OIBFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
OIBFX
JLGMX
Сравнение OIBFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.64 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 2.47 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и JLGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и JLGMX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и JLGMX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -31.82% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -16.73% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -31.13% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -31.82% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -13.83% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -5.82% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 5.51% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 6.48% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.54% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 21.14% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 20.25% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 21.54% | -12.41% |