Сравнение OIBFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.36% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и IOEZX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
OIBFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
OIBFX
IOEZX
Сравнение OIBFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.89 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.34 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и IOEZX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и IOEZX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -56.15% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -11.71% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -21.47% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -38.12% | +17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.15% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.64% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.85% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и IOEZX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.38% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 8.72% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 15.55% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 13.90% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 16.44% | -7.31% |