Сравнение OHYFX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.37% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 6.66% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OHYFX имеют среднегодовую доходность 5.37%, а акции VWEHX немного отстают с 5.22%.
OHYFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.37%
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и VWEHX
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
OHYFX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
OHYFX
VWEHX
Сравнение OHYFX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 3.02 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.72 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.98 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и VWEHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и VWEHX
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VWEHX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.02% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и VWEHX
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -30.17% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.52% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -13.83% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -19.69% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.44% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.30% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и VWEHX
JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.46% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.27% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.43% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 4.86% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.26% | +0.31% |