Сравнение OHI с PFIX
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, OHI returned 12.58%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OHI и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.49%.
OHI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 11.76%
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OHI и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 4.99% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -15.40% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between OHI and PFIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.11 |
The correlation between OHI and PFIX shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. PFIX — Ранг доходности на риск
OHI
PFIX
Сравнение OHI c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OHI | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.49 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | -0.76 | +8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OHI и PFIX
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -36.17% | -58.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -25.64% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -36.17% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -36.17% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -21.25% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -17.13% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 16.57% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и PFIX
Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.58%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.37% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 21.22% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 30.21% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 38.53% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.29% | 38.27% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и PFIX
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.93% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OHI and PFIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.37%) compared to OHI (7.58%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs PFIX's -36.17%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор