Сравнение OHI с EPR
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, OHI returned 11.37%/yr vs 3.47%/yr for EPR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 11.37% против 3.47% соответственно.
OHI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.37%
EPR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 8.77%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам OHI и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.72% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
EPR EPR Properties | 18.74% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between OHI and EPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г. | 0.48 |
The correlation between OHI and EPR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OHI:
$2.79
EPR:
$3.55
OHI:
15.67
EPR:
16.24
OHI:
1.47
EPR:
0.35
OHI:
8.17
EPR:
6.30
OHI:
$1.24B
EPR:
$700.22M
OHI:
$739.29M
EPR:
$568.77M
OHI:
$1.21B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. EPR — Ранг доходности на риск
OHI
EPR
Сравнение OHI c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHI | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.45 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 0.90 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.40 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OHI и EPR
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -82.02% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -19.51% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -19.51% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -35.63% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -82.02% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -3.10% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -16.59% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 9.81% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и EPR
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.60% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 16.41% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 22.33% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 26.15% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 42.45% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и EPR
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности EPR в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.22% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OHI и EPR
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
OHI and EPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.55%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, OHI dropped -94.85% vs EPR's -82.02%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OHI и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор