PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с CGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

OGSP и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и CGMS

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.24%7.52%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.24%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.78%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.78%
3 года*
7.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с STIP
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий OGSP и CGMS

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

OGSP vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

1.31

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.82

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.27

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

1.58

+4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

6.94

+19.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.31

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

1.62

+1.42

Корреляция

Корреляция между OGSP и CGMS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и CGMS

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CGMS в 5.95%

TTM2025202420232022
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.95%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и CGMS

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-4.08%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-3.65%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.42%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.69%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.83%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и CGMS

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.93%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

2.47%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.44%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.19%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.19%

-3.19%