PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGSP с CGMS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, OGSP returned 5.36% vs 5.81% for CGMS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OGSP charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности OGSP и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.77%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.18%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.81%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGSP и CGMS

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		2.05%6.22%5.15%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.77%7.52%5.74%

Correlation

The correlation between OGSP and CGMS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с FSECOGSP с TBUXOGSP с VOOOGSP с USTBOGSP с USDXOGSP с IBHF
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

OGSP vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGSPCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.67

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.51

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.31

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.87

2.36

+8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.20

10.46

+22.74

OGSP vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGSP и CGMS

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGSPCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-4.08%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.47%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.66%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.56%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и CGMS

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.33%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGSPCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.14%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.79%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

3.50%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

5.12%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

5.12%

-3.21%

Сравнение комиссий OGSP и CGMS

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и CGMS

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности CGMS в 6.08%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.08%6.00%5.91%5.84%0.97%
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.84%5.88%4.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGSP and CGMS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.14%) compared to OGSP (0.33%). In terms of maximum drawdown, OGSP dropped -0.82% vs CGMS's -4.08%.

On 1-year performance, CGMS leads with 5.81% vs 5.36% for OGSP. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OGSP has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGMS has performed better with a 5.81% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.

CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.84% for OGSP.

They also come from different issuers: Obra and Capital Group. Their fees differ too: 0.90% for OGSP and 0.39% for CGMS.

OGSP currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGSP и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор