Сравнение OGIIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.91% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.18% против 14.64% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 6.18%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и VVOAX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OGIIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OGIIX
VVOAX
Сравнение OGIIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.04 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.09 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 8.91 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.51 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.80 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и VVOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и VVOAX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.49% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и VVOAX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -62.08% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -15.08% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -24.05% | -28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -51.80% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.15% | -6.76% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -11.80% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.54% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и VVOAX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.61% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.27% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 14.27% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 22.91% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.06% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.20% | -1.70% |