Сравнение OGIIX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | -2.68% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 4.53% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.39% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 5.79%
VGPMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 57.21%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и VGPMX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
OGIIX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
OGIIX
VGPMX
Сравнение OGIIX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.94 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.51 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.24 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 17.59 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.94 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.12 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и VGPMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и VGPMX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VGPMX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.73% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и VGPMX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -78.85% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.80% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -22.71% | -29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -54.59% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -10.73% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -34.69% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.09% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и VGPMX
Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.56% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 13.14% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 19.28% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 17.15% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.65% | +0.82% |