Сравнение OGIIX с FDTRX
OGIIX (Invesco Global Opportunities Fund Class R6) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both mutual funds - OGIIX is a Global Equities fund managed by Invesco, while FDTRX is a Technology Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, OGIIX returned 6.68%/yr vs 18.80%/yr for FDTRX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OGIIX charges 0.73%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и FDTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям FDTRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 18.80% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 13.34%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- 6.68%
FDTRX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам OGIIX и FDTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 14.58% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 13.66% | 18.97% | 31.01% | 44.92% | -40.07% | 12.90% | 58.22% | 36.84% | 3.22% | 39.87% |
Correlation
The correlation between OGIIX and FDTRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between OGIIX and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIIX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск
OGIIX
FDTRX
Сравнение OGIIX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | FDTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.57 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.89 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.57 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и FDTRX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и FDTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIIX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -48.10% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -20.39% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -26.19% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -48.10% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -48.10% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | 0.00% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -9.15% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.52% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и FDTRX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеют волатильность 4.81% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIIX | FDTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.76% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 15.85% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 20.38% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 26.21% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.61% | -2.06% |
Сравнение комиссий OGIIX и FDTRX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и FDTRX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FDTRX в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTRX Franklin DynaTech Fund Class R6 | 9.14% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 0.00% | 0.71% | 2.80% | 1.71% | 3.44% | 2.40% |
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.43% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
OGIIX and FDTRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIIX has higher volatility (4.81%) compared to FDTRX (4.76%). In terms of maximum drawdown, OGIIX dropped -54.36% vs FDTRX's -48.10%.
FDTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIIX и FDTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор