Сравнение OGIIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.91% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.18% против 10.94% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 6.18%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и VADDX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OGIIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OGIIX
VADDX
Сравнение OGIIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.21 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.48 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и VADDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и VADDX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.49% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и VADDX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -60.12% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.61% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -21.58% | -30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -39.39% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.15% | -5.99% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -7.03% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.80% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и VADDX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 4.48% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 8.88% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 17.25% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.30% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.54% | +3.96% |