PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OGIG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


OGIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-19.41%
1 год
-16.68%
3 года*
11.17%
5 лет*
-5.48%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-18.24%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%2.54%

Correlation

The correlation between OGIG and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.02

The correlation between OGIG and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

OGIG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OGIGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.78

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.93

-12.93

OGIG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и YCS

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OGIGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-49.56%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.30%

-24.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-23.05%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-27.32%

-35.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-0.14%

-32.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-19.87%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

2.65%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и YCS

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OGIGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

2.25%

+7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

12.19%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

16.93%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

21.10%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

18.82%

+12.18%

Сравнение комиссий OGIG и YCS

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и YCS

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OGIG and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (9.72%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -5.48% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

OGIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for YCS.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: O'Shares Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор