Сравнение OGIG с YCS
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -5.48%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
OGIG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -19.41%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам OGIG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -18.24% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | 2.54% |
Correlation
The correlation between OGIG and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between OGIG and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. YCS — Ранг доходности на риск
OGIG
YCS
Сравнение OGIG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.78 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 11.93 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и YCS
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -49.56% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -8.30% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -23.05% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -27.32% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -0.14% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -19.87% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 2.65% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и YCS
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 2.25% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 12.19% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 16.93% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 21.10% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 18.82% | +12.18% |
Сравнение комиссий OGIG и YCS
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и YCS
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIG has higher volatility (9.72%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -5.48% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
OGIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for YCS.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: O'Shares Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор