Сравнение OGIG с TECB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).
OGIG и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и TECB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и TECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 94.69% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | -8.06% | 14.86% | 24.38% | 57.53% | -34.39% | 19.60% | 39.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TECB с доходностью -8.06%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
TECB
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -8.06%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и TECB
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.
Доходность на риск
OGIG vs. TECB — Ранг доходности на риск
OGIG
TECB
Сравнение OGIG c TECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | TECB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.62 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.05 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.91 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 2.70 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.62 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и TECB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и TECB
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TECB в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.36% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и TECB
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и TECB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -41.62% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -16.24% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -41.62% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -12.60% | -23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -10.39% | -15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.49% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и TECB
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | TECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.60% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 13.28% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 23.10% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 23.44% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.52% | +5.57% |