Сравнение OGIG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OGIG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и SPMO
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OGIG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OGIG
SPMO
Сравнение OGIG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.06 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.60 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.96 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.90 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.06 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.93 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и SPMO
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и SPMO
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -30.95% | -35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.70% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -22.74% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -7.31% | -28.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -4.66% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.60% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и SPMO
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 12.80% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 22.77% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 19.08% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 20.09% | +11.00% |