PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OGIG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и SPMO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.


OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий OGIG и SPMO

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

OGIG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.06

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.60

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.96

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

6.90

-7.40

OGIG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.06

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.86

-0.65

Корреляция

Корреляция между OGIG и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и SPMO

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и SPMO

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


OGIGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-30.95%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-12.70%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-22.74%

-40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-7.31%

-28.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-4.66%

-20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.60%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и SPMO

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OGIGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.22%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

12.80%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

22.77%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

19.08%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

20.09%

+11.00%