PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OGIG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


OGIG

1 день
0.63%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-6.90%
3 года*
14.85%
5 лет*
-1.94%
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и SGRT


2026 (YTD)2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-8.64%-0.68%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%25.25%

Correlation

The correlation between OGIG and SGRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

OGIG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGSGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

OGIG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

3.63

-3.36

Просадки

Сравнение просадок OGIG и SGRT

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OGIGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-17.87%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.52%

-1.69%

-22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-3.10%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OGIGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

33.40%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

33.40%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

33.40%

-2.38%

Сравнение комиссий OGIG и SGRT

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и SGRT

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SGRT в 0.11%


ПозицияTTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.08%0.07%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


OGIG and SGRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.08% for OGIG.

Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор