PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

OGIG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и SGRT

2026 (YTD)2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%-0.68%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий OGIG и SGRT

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.09

-1.88

Корреляция

Корреляция между OGIG и SGRT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и SGRT

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и SGRT

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-17.87%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-7.09%

-28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-3.52%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

32.60%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

32.60%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

32.60%

-1.51%