PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

OGIG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%100.87%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий OGIG и IQM

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.72

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.33

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.00

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

12.47

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.72

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.54

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между OGIG и IQM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и IQM

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и IQM

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-44.91%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-14.71%

-18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-44.91%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-6.86%

-28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-12.55%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

4.72%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и IQM

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.71%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

23.53%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

33.40%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

28.67%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

30.73%

+0.36%