Сравнение OGIG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
OGIG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и IOO
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
OGIG vs. IOO — Ранг доходности на риск
OGIG
IOO
Сравнение OGIG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.44 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.13 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.26 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.66 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.44 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.86 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и IOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и IOO
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и IOO
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -55.85% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.40% | -20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -23.52% | -39.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -5.98% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -11.34% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 2.63% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и IOO
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.23% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 10.71% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 19.24% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 16.97% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 17.74% | +13.35% |