Сравнение OGIG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
OGIG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.38% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.
OGIG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и ILCB
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
OGIG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
OGIG
ILCB
Сравнение OGIG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.96 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 1.47 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.51 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.11 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.96 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и ILCB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и ILCB
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и ILCB
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -51.53% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -12.07% | -21.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -25.47% | -37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.87% | -6.44% | -29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -6.28% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 2.57% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и ILCB
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 9.62% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 18.41% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 17.13% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 18.14% | +12.96% |