PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OGIG и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и FTCS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий OGIG и FTCS

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

OGIG vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.34

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.59

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.49

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

1.87

-2.37

OGIG vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между OGIG и FTCS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и FTCS

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и FTCS

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


OGIGFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-53.64%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-9.38%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-20.93%

-41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-6.46%

-29.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-6.93%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

2.46%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и FTCS

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OGIGFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

3.18%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

7.05%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

13.55%

+12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

13.14%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

15.54%

+15.55%