PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-22.60%

Correlation

The correlation between OGIG and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between OGIG and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

OGIG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.43

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.96

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.89

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

11.53

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.43

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок OGIG и DBE

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-86.69%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-14.41%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-23.89%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-38.74%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-30.27%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-57.31%

+31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

7.35%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и DBE

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

12.95%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

30.86%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

34.97%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

29.39%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

28.33%

+2.70%

Сравнение комиссий OGIG и DBE

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и DBE

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор