Сравнение OGIAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -3.06% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.54% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.60%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и TSAIX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
OGIAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
OGIAX
TSAIX
Сравнение OGIAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.80 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и TSAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и TSAIX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.59% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и TSAIX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -34.58% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.72% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -28.28% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -34.58% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -10.28% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.96% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.77% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и TSAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.88%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 5.29% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 9.81% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 17.09% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 16.15% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 17.59% | -8.31% |