Сравнение OGIAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -3.06% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.27% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.60%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и IOEZX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
OGIAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
OGIAX
IOEZX
Сравнение OGIAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.69 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и IOEZX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.59% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и IOEZX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -56.15% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.71% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -21.47% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -38.12% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.99% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -8.64% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.84% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и IOEZX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.88%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.25% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 8.69% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 15.56% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 13.90% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 16.44% | -7.16% |