PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Al Frank Fund (VALAX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		1.48%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%16.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OFVIX показывает доходность 1.48%, а VALAX немного выше – 1.54%.

OFVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OFVIX и VALAX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.23

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.13

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

9.00

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.63

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между OFVIX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и VALAX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		18.26%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и VALAX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-61.26%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.03%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-25.81%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-8.56%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.83%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и VALAX

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.04%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.61%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.48%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.57%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.70%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

19.29%

+0.99%