Сравнение OFS с VTI

С начала года, OFS показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.16% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OFS и VTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.00%, что больше доходности VTI в 1.17%

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и VTI.

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.