Сравнение OFS с FMS
OFS (OFS Capital Corporation) and FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) are both stocks. OFS operates in Asset Management (Financial Services), while FMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, OFS returned -1.84%/yr vs -4.96%/yr for FMS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и FMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у FMS с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: -1.84% против -4.96% соответственно.
OFS
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -26.02%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- -1.84%
FMS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- -10.04%
- 10 лет*
- -4.96%
Сравнение доходности по годам OFS и FMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -26.02% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | -8.72% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
Correlation
The correlation between OFS and FMS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between OFS and FMS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFS:
$44.62M
FMS:
$11.50B
OFS:
-$2.79
FMS:
$1.65
OFS:
0.41
FMS:
0.87
OFS:
-$11.87M
FMS:
$19.36B
OFS:
-$26.47M
FMS:
$5.03B
OFS:
-$33.16M
FMS:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. FMS — Ранг доходности на риск
OFS
FMS
Сравнение OFS c FMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | FMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.37 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.17 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок OFS и FMS
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки FMS в -77.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и FMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -77.59% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -30.23% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -40.49% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -68.85% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -75.61% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.72% | -55.06% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -23.79% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 17.04% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и FMS
OFS Capital Corporation (OFS) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) имеют волатильность 14.46% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 14.72% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 23.46% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.49% | 28.98% | +18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 32.00% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 29.33% | +10.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и FMS
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.63%, что больше доходности FMS в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 4.17% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
OFS OFS Capital Corporation | 30.63% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и FMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and FMS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMS has higher volatility (14.72%) compared to OFS (14.46%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs FMS's -77.59%.
FMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и FMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор