Сравнение OFS с FMS
OFS (OFS Capital Corporation) and FMS (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA) are both stocks. OFS operates in Asset Management (Financial Services), while FMS operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, OFS returned -1.00%/yr vs -3.18%/yr for FMS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и FMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FMS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции OFS превзошли акции FMS по среднегодовой доходности: -1.00% против -3.18% соответственно.
OFS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -19.51%
- 1 год
- -52.25%
- 3 года*
- -18.91%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- -1.00%
FMS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -7.94%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам OFS и FMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -22.22% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.51% | 8.11% | 11.86% | 30.88% | -48.42% | -20.28% | 14.76% | 15.62% | -37.60% | 25.49% |
Correlation
The correlation between OFS and FMS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$44.88M
FMS:
$13.05B
OFS:
-$2.79
FMS:
€1.65
OFS:
0.41
FMS:
0.87
OFS:
-$11.87M
FMS:
€19.36B
OFS:
-$26.47M
FMS:
€5.03B
OFS:
-$33.16M
FMS:
€3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. FMS — Ранг доходности на риск
OFS
FMS
Сравнение OFS c FMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | FMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.31 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.54 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и FMS
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки FMS в -77.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и FMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -77.59% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -29.82% | -34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -40.49% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -68.67% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -75.61% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.70% | -49.04% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -23.84% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.18% | 17.05% | +22.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и FMS
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | FMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.83% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.93% | 24.13% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 29.25% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 32.15% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 29.33% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и FMS
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности FMS в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 3.68% | 3.30% | 2.80% | 2.97% | 4.34% | 2.57% | 1.72% | 1.78% | 1.95% | 0.70% | 0.74% | 0.71% |
OFS OFS Capital Corporation | 25.37% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и FMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and FMS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (15.87%) compared to FMS (7.83%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs FMS's -77.59%.
FMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и FMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор