Сравнение OFS с CGBD
OFS (OFS Capital Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OFS returned -5.01%/yr vs 8.12%/yr for CGBD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -8.23%.
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
CGBD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -8.23%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -9.47% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -8.23% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 20.23% |
Correlation
The correlation between OFS and CGBD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$49.30M
CGBD:
$743.62M
OFS:
-$2.79
CGBD:
$1.15
OFS:
-$11.87M
CGBD:
$226.59M
OFS:
-$26.47M
CGBD:
$123.55M
OFS:
-$33.16M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. CGBD — Ранг доходности на риск
OFS
CGBD
Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.21 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и CGBD
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -71.09% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -19.72% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -35.06% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -35.06% | -31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -30.43% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -12.71% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.29% | 11.07% | +30.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и CGBD
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 7.43% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 18.08% | +23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.11% | 22.78% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 21.78% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 34.62% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и CGBD
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности CGBD в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.49% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and CGBD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to CGBD (7.43%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs CGBD's -71.09%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор