PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFS с CGBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с CGBD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или CGBD.

Корреляция

Корреляция между OFS и CGBD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

0.20

CGBD:

-0.69

Коэф-т Сортино

OFS:

0.42

CGBD:

-0.80

Коэф-т Омега

OFS:

1.05

CGBD:

0.89

Коэф-т Кальмара

OFS:

0.14

CGBD:

-0.64

Коэф-т Мартина

OFS:

0.43

CGBD:

-1.85

Индекс Язвы

OFS:

10.02%

CGBD:

8.61%

Дневная вол-ть

OFS:

26.29%

CGBD:

23.36%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

CGBD:

-71.62%

Текущая просадка

OFS:

-14.64%

CGBD:

-21.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$114.69M

CGBD:

$1.02B

EPS

OFS:

$2.26

CGBD:

$1.58

Коэффициент P/E

OFS:

3.79

CGBD:

8.86

Коэффициент PEG

OFS:

1.67

CGBD:

3.54

Коэффициент P/S

OFS:

2.61

CGBD:

4.53

Коэффициент P/B

OFS:

0.71

CGBD:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$42.82M

CGBD:

$202.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$37.32M

CGBD:

$117.52M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$50.02M

CGBD:

$96.97M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -18.78%.

OFS

С начала года

9.97%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.20%

1 год

5.12%

5 лет

29.47%

10 лет

8.87%

CGBD

С начала года

-18.78%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-16.00%

5 лет

22.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг риск-скорректированной доходности OFS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг риск-скорректированной доходности CGBD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и CGBD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.89%, что больше доходности CGBD в 6.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OFS
OFS Capital Corporation		15.89%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%16.32%11.43%9.88%11.85%11.54%
CGBD
TCG BDC, Inc.		6.84%5.13%5.88%7.97%7.36%14.33%11.06%13.55%6.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFS и CGBD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и CGBD

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 8.08%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
9.58M
54.86M
(OFS) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию