Сравнение OFS с CGBD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OFS с CGBD

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFS или CGBD.

Корреляция

Корреляция между OFS и CGBD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OFS и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OFS

CGBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFS:

-0.77

CGBD:

1.89

Коэф-т Сортино

OFS:

-0.91

CGBD:

2.50

Коэф-т Омега

OFS:

0.87

CGBD:

1.34

Коэф-т Кальмара

OFS:

-0.64

CGBD:

2.67

Коэф-т Мартина

OFS:

-0.98

CGBD:

7.63

Индекс Язвы

OFS:

19.66%

CGBD:

4.27%

Дневная вол-ть

OFS:

25.15%

CGBD:

17.16%

Макс. просадка

OFS:

-69.09%

CGBD:

-71.09%

Текущая просадка

OFS:

-22.48%

CGBD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$108.12M

CGBD:

$944.82M

EPS

OFS:

-$0.09

CGBD:

$1.73

PEG коэффициент

OFS:

1.67

CGBD:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$21.70M

CGBD:

$149.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$12.82M

CGBD:

$123.45M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

$16.18M

CGBD:

$122.67M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью 3.51%.

OFS

С начала года

-0.12%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

6.23%

1 год

-17.83%

5 лет

5.28%

10 лет

8.50%

CGBD

С начала года

3.51%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

15.70%

1 год

36.85%

5 лет

20.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и CGBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OFS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGBD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFS

CGBD

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа CGBD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OFS

CGBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и CGBD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.87%, что больше доходности CGBD в 10.08%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OFS OFS Capital Corporation	16.87%	16.85%	11.45%	11.43%	8.35%	12.03%	12.18%	16.32%	11.43%	9.88%	11.85%	11.54%
CGBD TCG BDC, Inc.	10.08%	10.43%	11.76%	11.46%	10.92%	14.33%	13.00%	13.55%	6.14%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFS и CGBD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OFS

CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и CGBD

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 3.74%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OFS

CGBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OFS с CGBD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OFS и CGBD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFS и CGBD

OFS

CGBD

Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и CGBD

Просадки

Сравнение просадок OFS и CGBD

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и CGBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество