PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с CGBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Доходность

Сравнение доходности OFS и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFS и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-24.47%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-10.06%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.86%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%

Фундаментальные показатели

EPS

OFS:

-$2.92

CGBD:

$1.08

Коэффициент P/S

OFS:

1.17

CGBD:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$39.05M

CGBD:

$190.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$1.91M

CGBD:

$60.53M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$9.45M

CGBD:

$54.14M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -9.86%.

OFS

1 день
-4.23%
1 месяц
-14.40%
С начала года
-24.47%
6 месяцев
-51.08%
1 год
-57.57%
3 года*
-20.02%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
-1.16%

CGBD

1 день
-0.73%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-6.33%
1 год
-23.95%
3 года*
4.29%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с MRCCOFS с SCHDOFS с TRINOFS с ARLP
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с SARCGBD с GBDCCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с SPYCGBD с CION

Доходность на риск

OFS vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 33
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFSCGBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.32

-0.95

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.24

-1.28

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.71

0.85

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.85

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

-1.41

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFS vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа CGBD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFSCGBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

-0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Корреляция

Корреляция между OFS и CGBD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и CGBD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.00%, что больше доходности CGBD в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFS
OFS Capital Corporation		30.00%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.73%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OFS и CGBD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD.

Загрузка...

Показатели просадок

OFSCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-71.09%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.71%

-27.77%

-36.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-35.06%

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.89%

-31.66%

-28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-12.15%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.69%

16.75%

+14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и CGBD

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFSCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

7.70%

+14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.54%

16.94%

+23.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

25.42%

+18.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.45%

21.37%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

34.89%

+4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.37M
66.91M
(OFS) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию