Сравнение OFS с CGBD
OFS (OFS Capital Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OFS returned -7.41%/yr vs 7.09%/yr for CGBD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и CGBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -10.44%.
OFS
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -21.80%
- 6 месяцев
- -23.74%
- 1 год
- -50.66%
- 3 года*
- -16.46%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- -0.93%
CGBD
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и CGBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -21.80% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -10.06% |
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.44% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 18.17% |
Correlation
The correlation between OFS and CGBD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
OFS:
-$2.79
CGBD:
$1.02
OFS:
-$11.87M
CGBD:
$226.59M
OFS:
-$26.47M
CGBD:
$123.55M
OFS:
-$33.16M
CGBD:
$85.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. CGBD — Ранг доходности на риск
OFS
CGBD
Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | CGBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.60 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.20 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.19 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок OFS и CGBD
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -71.09% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -19.72% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -35.06% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -35.06% | -31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.48% | -32.11% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -12.48% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.43% | 9.77% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и CGBD
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | CGBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 6.49% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.33% | 17.51% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 21.77% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 21.59% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.21% | 34.73% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и CGBD
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что больше доходности CGBD в 14.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
OFS OFS Capital Corporation | 28.98% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and CGBD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (15.81%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs CGBD's -71.09%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и CGBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор