PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFS с CGBD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

OFS (OFS Capital Corporation) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OFS returned -7.62%/yr vs 7.36%/yr for CGBD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFS и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -21.29%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -10.27%.

OFS

1 день
2.26%
1 месяц
3.30%
С начала года
-21.29%
6 месяцев
-18.55%
1 год
-52.31%
3 года*
-19.16%
5 лет*
-7.62%
10 лет*
-0.89%

CGBD

1 день
2.66%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-10.27%
6 месяцев
-8.38%
1 год
-11.82%
3 года*
1.30%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFS и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-21.29%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-9.47%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-10.27%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%20.23%

Correlation

The correlation between OFS and CGBD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

OFS:

-$2.79

CGBD:

$1.02

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

-$11.87M

CGBD:

$226.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

-$26.47M

CGBD:

$123.55M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$33.16M

CGBD:

$85.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с TRINOFS с GLADOFS с ARLPOFS с SCHD
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCO

Доходность на риск

OFS vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OFSCGBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.53

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.65

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.93

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.60

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

-1.13

-0.20

OFS vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CGBD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OFS и CGBD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, примерно равная максимальной просадке CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и CGBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFSCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-71.09%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.17%

-19.72%

-44.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-35.06%

-31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-35.06%

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.20%

-31.98%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-12.60%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.64%

10.52%

+29.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и CGBD

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFSCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

7.13%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

17.92%

+22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.37%

22.19%

+27.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

21.65%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.38%

34.66%

+5.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и CGBD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.07%, что больше доходности CGBD в 14.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.80%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
OFS
OFS Capital Corporation		25.07%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
-2.40M
64.08M
(OFS) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OFS and CGBD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFS has higher volatility (16.00%) compared to CGBD (7.13%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs CGBD's -71.09%.

CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFS и CGBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор