PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с COHN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFS с COHN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OFS (OFS Capital Corporation) and COHN (Cohen & Company Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OFS in Asset Management, COHN in Capital Markets. Over the past 10 years, OFS returned -0.93%/yr vs 12.39%/yr for COHN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFS и COHN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Cohen & Company Inc. (COHN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -21.80%, что значительно выше, чем у COHN с доходностью -44.20%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям COHN по среднегодовой доходности: -0.93% против 12.39% соответственно.

OFS

1 день
5.71%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-21.80%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-50.66%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
-0.93%

COHN

1 день
1.06%
1 месяц
-18.72%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-22.23%
1 год
73.40%
3 года*
55.39%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFS и COHN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-21.80%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%
COHN
Cohen & Company Inc.		-44.20%149.46%73.42%-9.69%-36.73%-6.90%313.54%-50.28%13.71%-25.78%

Correlation

The correlation between OFS and COHN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.06

The correlation between OFS and COHN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$47.16M

COHN:

$69.66M

EPS

OFS:

-$2.79

COHN:

$2.58

Коэффициент P/B

OFS:

0.43

COHN:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

-$11.87M

COHN:

$304.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

-$26.47M

COHN:

$144.52M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$33.16M

COHN:

$48.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

Cohen & Company Inc.

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с TRINOFS с SCHDOFS с ARLPOFS с GLADOFS с CGBD
Часто сравнивают с COHN:
COHN с MAIN

Доходность на риск

OFS vs. COHN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COHN
Ранг доходности на риск COHN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c COHN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Cohen & Company Inc. (COHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFSCOHNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.77

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.59

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.18

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

2.49

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFS vs. COHN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа COHN равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и COHN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFSCOHNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.77

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OFS и COHN

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки COHN в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и COHN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFSCOHNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-99.34%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.17%

-62.63%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-62.63%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-84.78%

+17.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

-89.96%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.48%

-95.29%

+36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-82.88%

+68.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.43%

29.62%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и COHN

Текущая волатильность для OFS Capital Corporation (OFS) составляет 15.81%, в то время как у Cohen & Company Inc. (COHN) волатильность равна 27.64%. Это указывает на то, что OFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFSCOHNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

27.64%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.33%

86.26%

-45.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.79%

95.44%

-47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

73.55%

-39.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.21%

97.63%

-57.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и COHN

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 28.98%, что меньше доходности COHN в 32.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COHN
Cohen & Company Inc.		32.43%4.24%9.66%15.04%20.98%3.38%0.00%10.13%9.49%12.47%6.72%6.98%
OFS
OFS Capital Corporation		28.98%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и COHN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Cohen & Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
-2.40M
57.90M
(OFS) Общая выручка
(COHN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OFS and COHN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COHN has higher volatility (27.64%) compared to OFS (15.81%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs COHN's -99.34%.

COHN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFS и COHN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор