Сравнение OFS с ARLP
OFS (OFS Capital Corporation) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. OFS operates in Asset Management (Financial Services), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, OFS returned -0.69%/yr vs 13.43%/yr for ARLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и ARLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -0.69% против 13.43% соответственно.
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
ARLP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 42.31%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам OFS и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 11.12% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
Correlation
The correlation between OFS and ARLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between OFS and ARLP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFS:
$49.30M
ARLP:
$3.16B
OFS:
-$2.79
ARLP:
$72.64
OFS:
0.45
ARLP:
1.53
OFS:
-$11.87M
ARLP:
$517.67B
OFS:
-$26.47M
ARLP:
$353.56M
OFS:
-$33.16M
ARLP:
$82.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. ARLP — Ранг доходности на риск
OFS
ARLP
Сравнение OFS c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.01 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.02 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и ARLP
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и ARLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -90.52% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -17.63% | -46.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -20.83% | -46.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -29.13% | -37.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -85.26% | +16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -13.14% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -24.29% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.29% | 10.33% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и ARLP
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 6.82% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 16.67% | +24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.11% | 23.13% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 32.95% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 49.77% | -9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и ARLP
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности ARLP в 9.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.76% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and ARLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to ARLP (6.82%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs ARLP's -90.52%.
ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и ARLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор