PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OFS с ARLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Доходность

Сравнение доходности OFS и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFS и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-21.14%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		22.01%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$47.56M

ARLP:

$3.55B

EPS

OFS:

-$2.92

ARLP:

$2.42

Коэффициент P/S

OFS:

1.22

ARLP:

1.62

Коэффициент P/B

OFS:

0.39

ARLP:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

$39.05M

ARLP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

$1.91M

ARLP:

$468.42M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$9.45M

ARLP:

$675.19M

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -21.14%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -0.73% против 20.24% соответственно.

OFS

1 день
10.94%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-21.14%
6 месяцев
-49.49%
1 год
-54.79%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
-0.73%

ARLP

1 день
-1.78%
1 месяц
4.38%
С начала года
22.01%
6 месяцев
14.85%
1 год
11.83%
3 года*
24.53%
5 лет*
50.53%
10 лет*
20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с MRCCOFS с SCHDOFS с TRINOFS с GLAD
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLA

Доходность на риск

OFS vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFSARLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

0.51

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.07

0.87

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.82

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

1.75

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFS vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFSARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

0.51

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.47

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между OFS и ARLP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и ARLP

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 28.73%, что больше доходности ARLP в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFS
OFS Capital Corporation		28.73%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.04%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%

Просадки

Сравнение просадок OFS и ARLP

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и ARLP.

Загрузка...

Показатели просадок

OFSARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-90.52%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.06%

-17.63%

-47.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-29.13%

-37.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

-85.26%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.12%

-4.62%

-53.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-24.43%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.49%

8.25%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и ARLP

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 21.93% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFSARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.93%

7.15%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.39%

16.05%

+24.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

23.61%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

34.67%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

50.47%

-10.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.37M
535.51M
(OFS) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию