PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFS с ARLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OFS (OFS Capital Corporation) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. OFS operates in Asset Management (Financial Services), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 10 years, OFS returned -1.00%/yr vs 14.94%/yr for ARLP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFS и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям ARLP по среднегодовой доходности: -1.00% против 14.94% соответственно.

OFS

1 день
0.90%
1 месяц
3.29%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-19.51%
1 год
-52.25%
3 года*
-18.91%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
-1.00%

ARLP

1 день
0.57%
1 месяц
-1.33%
С начала года
10.94%
6 месяцев
9.57%
1 год
4.85%
3 года*
24.03%
5 лет*
41.47%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFS и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-22.22%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.94%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Correlation

The correlation between OFS and ARLP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.13

The correlation between OFS and ARLP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$44.88M

ARLP:

$3.16B

EPS

OFS:

-$2.79

ARLP:

$72.64

Коэффициент P/B

OFS:

0.41

ARLP:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

-$11.87M

ARLP:

$517.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

-$26.47M

ARLP:

$353.56M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$33.16M

ARLP:

$82.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с TRINOFS с GLADOFS с SCHDOFS с CGBD
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с NRPARLP с TSLA

Доходность на риск

OFS vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OFSARLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.21

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
0.47

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.28

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.50

-1.84

OFS vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ARLP равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и ARLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OFS и ARLP

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и ARLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFSARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-90.52%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.17%

-17.63%

-46.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-20.83%

-46.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-29.13%

-37.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

-85.26%

+16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.70%

-13.28%

-45.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-24.31%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.18%

9.68%

+29.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и ARLP

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFSARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

7.11%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.93%

16.51%

+24.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

23.33%

+26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

33.43%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.39%

50.19%

-9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и ARLP

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности ARLP в 9.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.78%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
OFS
OFS Capital Corporation		25.37%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
-2.40M
516.02B
(OFS) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OFS and ARLP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFS has higher volatility (15.87%) compared to ARLP (7.11%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs ARLP's -90.52%.

ARLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFS и ARLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор