PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFS с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFS с GLAD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OFS (OFS Capital Corporation) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OFS returned -1.84%/yr vs 12.43%/yr for GLAD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFS и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFS показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у GLAD с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: -1.84% против 12.43% соответственно.

OFS

1 день
-2.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-26.02%
6 месяцев
-27.57%
1 год
-54.14%
3 года*
-17.99%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
-1.84%

GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFS и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFS
OFS Capital Corporation		-26.02%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-4.40%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.69%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between OFS and GLAD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OFS:

$44.62M

GLAD:

$536.66M

EPS

OFS:

-$2.79

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/B

OFS:

0.41

GLAD:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

OFS:

-$11.87M

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

OFS:

-$26.47M

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

OFS:

-$33.16M

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFS Capital Corporation

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с MRCCOFS с TRINOFS с SCHDOFS с ARLP
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SAR

Доходность на риск

OFS vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFS c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFSGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.86

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
-1.09

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.86

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.56

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.87

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFS vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFS и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFSGLADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.42

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.15

Просадки

Сравнение просадок OFS и GLAD

Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFSGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.09%

-74.87%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.17%

-39.22%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.97%

-39.59%

-27.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

-39.59%

-27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.09%

-58.37%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.72%

-29.81%

-30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-18.70%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.27%

25.15%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OFS и GLAD

OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFSGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

7.23%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.92%

18.63%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.49%

25.26%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

23.65%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.18%

30.02%

+10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFS и GLAD

Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.63%, что больше доходности GLAD в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
OFS
OFS Capital Corporation		30.63%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFS и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
-2.40M
21.49M
(OFS) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OFS and GLAD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFS has higher volatility (14.46%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs GLAD's -74.87%.

GLAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFS и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор