Сравнение OFS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFS Capital Corporation (OFS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OFS и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -24.47% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -4.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции OFS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.16% против 12.25% соответственно.
OFS
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.47%
- 6 месяцев
- -51.08%
- 1 год
- -57.57%
- 3 года*
- -20.02%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- -1.16%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
OFS
SCHD
Сравнение OFS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | 0.88 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | 1.32 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.05 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 3.55 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 0.88 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.58 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между OFS и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и SCHD
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | 30.00% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок OFS и SCHD
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -33.37% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.71% | -12.74% | -51.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -16.85% | -50.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | -33.37% | -35.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.89% | -3.43% | -56.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -3.34% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 3.75% | +27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и SCHD
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.82% | 2.33% | +19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 7.96% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 15.69% | +28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.45% | 14.40% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 16.70% | +22.95% |