Сравнение OFS с BXSL
OFS (OFS Capital Corporation) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, OFS returned -16.61%/yr vs 6.64%/yr for BXSL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -1.99%.
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 1.40% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between OFS and BXSL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$49.30M
BXSL:
$5.63B
OFS:
-$2.79
BXSL:
$1.79
OFS:
0.45
BXSL:
0.92
OFS:
-$11.87M
BXSL:
$706.98M
OFS:
-$26.47M
BXSL:
$831.73M
OFS:
-$33.16M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. BXSL — Ранг доходности на риск
OFS
BXSL
Сравнение OFS c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.67 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.94 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и BXSL
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -36.80% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -23.47% | -40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -24.21% | -42.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.63% | -16.80% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -14.26% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.29% | 16.71% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и BXSL
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 5.74% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 16.32% | +25.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.11% | 20.71% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 23.77% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.45% | 23.77% | +16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и BXSL
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.10%, что больше доходности BXSL в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and BXSL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to BXSL (5.74%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs BXSL's -36.80%.
BXSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор