Сравнение OFS с BCSF
OFS (OFS Capital Corporation) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OFS returned -8.13%/yr vs 6.70%/yr for BCSF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFS и BCSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFS показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у BCSF с доходностью -6.30%.
OFS
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -22.91%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- -53.94%
- 3 года*
- -19.16%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -1.09%
BCSF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -6.04%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OFS и BCSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFS OFS Capital Corporation | -22.91% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -3.39% |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -6.30% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
Correlation
The correlation between OFS and BCSF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OFS:
$44.48M
BCSF:
$790.10M
OFS:
-$2.79
BCSF:
$1.50
OFS:
0.41
BCSF:
0.72
OFS:
-$11.87M
BCSF:
$237.34M
OFS:
-$26.47M
BCSF:
$150.81M
OFS:
-$33.16M
BCSF:
-$29.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFS vs. BCSF — Ранг доходности на риск
OFS
BCSF
Сравнение OFS c BCSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFS Capital Corporation (OFS) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFS | BCSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.37 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.76 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFS и BCSF
Максимальная просадка OFS за все время составила -69.09%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFS и BCSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.09% | -62.42% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.17% | -16.17% | -48.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.97% | -26.38% | -40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -26.38% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.07% | -22.18% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -12.31% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 8.01% | +31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFS и BCSF
OFS Capital Corporation (OFS) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что OFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFS | BCSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 7.28% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.96% | 18.00% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.52% | 21.93% | +27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 20.36% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 30.97% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFS и BCSF
Дивидендная доходность OFS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности BCSF в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 15.52% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OFS OFS Capital Corporation | 25.60% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFS и BCSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFS Capital Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OFS and BCSF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (15.88%) compared to BCSF (7.28%). In terms of maximum drawdown, OFS dropped -69.09% vs BCSF's -62.42%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFS и BCSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор