PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и OBMCX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с IVFIXOFIGX с KGIIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий OFIGX и OBMCX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.82

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.42

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.82

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

13.69

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между OFIGX и OBMCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и OBMCX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и OBMCX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-68.24%

+38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.68%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.04%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-16.51%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и OBMCX

Текущая волатильность для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) составляет 8.23%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.02%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

19.34%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

27.49%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

26.14%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

25.73%

-7.70%