PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с OBEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с OBEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и OBEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и OBEGX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		1.37%19.32%10.72%6.40%-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 1.37%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBEGX

1 день
4.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.65%
1 год
32.92%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Oberweis Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBIIXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIXOFIGX с IVFIX
Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OBIIXOBEGX с OBMCXOBEGX с CSUAXOBEGX с ARTHXOBEGX с CAEIXOBEGX с RTXAXOBEGX с MVGIX

Сравнение комиссий OFIGX и OBEGX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXOBEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.88

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

9.88

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. OBEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа OBEGX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и OBEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXOBEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.52

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между OFIGX и OBEGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и OBEGX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OBEGX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.49%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и OBEGX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и OBEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXOBEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-83.07%

+52.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.24%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-7.65%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-33.86%

+24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.28%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и OBEGX

Текущая волатильность для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) составляет 8.23%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXOBEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

9.39%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

15.43%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.33%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

23.11%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.44%

-4.41%