PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFIGX с OBCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) and OBCHX (Oberweis China Opportunities Fund) are both mutual funds - OFIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oberweis, while OBCHX is a China Equities fund managed by Oberweis. Over the past 3 years, OFIGX returned 20.55%/yr vs 26.84%/yr for OBCHX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. OFIGX charges 0.95%/yr vs 2.03%/yr for OBCHX.

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 31.74%.

OFIGX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.96%
1 год
21.66%
3 года*
20.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBCHX

1 день
-0.08%
1 месяц
5.06%
С начала года
31.74%
6 месяцев
33.49%
1 год
58.47%
3 года*
26.84%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFIGX и OBCHX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		11.89%35.83%10.26%16.59%-22.73%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		31.74%40.89%7.28%-7.70%-15.08%

Correlation

The correlation between OFIGX and OBCHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBEGXOFIGX с OBIOXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBSOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с TDFOBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с OBIIXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с WCQGX

Доходность на риск

OFIGX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXOBCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.80

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.49

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

6.44

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

16.26

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа OBCHX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и OBCHX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и OBCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFIGXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-74.03%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.59%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-23.88%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.19%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-25.71%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.79%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и OBCHX

Текущая волатильность для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) составляет 5.22%, в то время как у Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFIGXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.40%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

15.75%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

22.11%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

26.77%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

25.11%

-7.02%

Сравнение комиссий OFIGX и OBCHX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и OBCHX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности OBCHX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.77%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.65%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OFIGX and OBCHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBCHX has higher volatility (7.40%) compared to OFIGX (5.22%). In terms of maximum drawdown, OFIGX dropped -30.21% vs OBCHX's -74.03%.

OBCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFIGX и OBCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор