Сравнение OFIGX с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFIGX или RWL.
Основные характеристики
| OFIGX | RWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.37% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.99% | 22.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 10.51% |
| Макс. просадка | -30.21% | -54.83% |
| Текущая просадка | -3.00% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между OFIGX и RWL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OFIGX и RWL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OFIGX показывает доходность 14.37%, а RWL немного выше – 14.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFIGX и RWL
OFIGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFIGX c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFIGX и RWL
Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности RWL в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 1.26% | 1.44% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.09% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок OFIGX и RWL
Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и RWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFIGX и RWL
Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.