PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с OBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OFIGX с OBIOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) and OBIOX (Oberweis International Opportunities Fund) are both mutual funds - OFIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oberweis, while OBIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 3 years, OFIGX returned 20.21%/yr vs 16.45%/yr for OBIOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OFIGX charges 0.95%/yr vs 1.60%/yr for OBIOX.

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и OBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у OBIOX с доходностью 9.16%.

OFIGX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.98%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.77%
1 год
20.98%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBIOX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.35%
1 год
17.05%
3 года*
16.45%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFIGX и OBIOX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		11.35%35.83%10.26%16.59%-22.73%
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		9.16%30.71%7.54%4.90%-23.45%

Correlation

The correlation between OFIGX and OBIOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between OFIGX and OBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Oberweis International Opportunities Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBEGXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBCHXOFIGX с OBSOXOFIGX с EPDIXOFIGX с KGIIX
Часто сравнивают с OBIOX:
OBIOX с FSTSXOBIOX с FGILXOBIOX с VXUSOBIOX с OBEGXOBIOX с OBIIXOBIOX с OBCHXOBIOX с OBMCX

Доходность на риск

OFIGX vs. OBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
OBIOX
Ранг доходности на риск OBIOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIOX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIOX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIOX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c OBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXOBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.03

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.53

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.09

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

3.86

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. OBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBIOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и OBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и OBIOX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки OBIOX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и OBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFIGXOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-71.17%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-15.64%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-17.48%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-11.01%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-21.44%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.41%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и OBIOX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Oberweis International Opportunities Fund (OBIOX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFIGXOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.90%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

14.02%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.52%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

19.76%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.81%

-1.72%

Сравнение комиссий OFIGX и OBIOX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OBIOX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и OBIOX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности OBIOX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIOX
Oberweis International Opportunities Fund		1.01%1.10%1.27%0.43%0.00%20.69%0.40%1.23%17.03%11.47%0.07%0.19%
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.66%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OFIGX and OBIOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFIGX has higher volatility (5.20%) compared to OBIOX (4.90%). In terms of maximum drawdown, OFIGX dropped -30.21% vs OBIOX's -71.17%.

OFIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFIGX и OBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор