PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFIGX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFIGX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OFIGX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFIGX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		-1.84%35.83%10.26%16.59%-22.73%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, OFIGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

OFIGX

1 день
3.39%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.51%
1 год
16.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Focused International Growth Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с OFIGX:
OFIGX с RWLOFIGX с OBCHXOFIGX с OBIIXOFIGX с OBIOXOFIGX с EPDIXOFIGX с IVFIXOFIGX с GSINX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий OFIGX и KGIIX

OFIGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OFIGX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFIGX
Ранг доходности на риск OFIGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFIGX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFIGXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.56

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

4.34

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

5.30

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

19.59

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFIGX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFIGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFIGX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFIGXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.56

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.94

-0.53

Корреляция

Корреляция между OFIGX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFIGX и KGIIX

Дивидендная доходность OFIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OFIGX
Oberweis Focused International Growth Fund		0.74%0.73%0.00%1.44%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок OFIGX и KGIIX

Максимальная просадка OFIGX за все время составила -30.21%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFIGX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFIGXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-27.81%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-8.76%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.78%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-6.15%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.37%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OFIGX и KGIIX

Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OFIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFIGXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

5.35%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.93%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

13.41%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

13.21%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.75%

+5.28%