Сравнение OEGYX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.64% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и VVOAX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OEGYX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OEGYX
VVOAX
Сравнение OEGYX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.04 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.09 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.91 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и VVOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и VVOAX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и VVOAX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -62.08% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -15.08% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -24.05% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -51.80% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -6.76% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -11.80% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и VVOAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.27% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 14.27% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 22.91% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.06% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 24.20% | -2.31% |