PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OEGYX с IMCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с IMCB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEGYX или IMCB.

Корреляция

Корреляция между OEGYX и IMCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEGYX:

-0.08

IMCB:

0.38

Коэф-т Сортино

OEGYX:

0.10

IMCB:

0.71

Коэф-т Омега

OEGYX:

1.01

IMCB:

1.10

Коэф-т Кальмара

OEGYX:

-0.03

IMCB:

0.39

Коэф-т Мартина

OEGYX:

-0.12

IMCB:

1.36

Индекс Язвы

OEGYX:

11.49%

IMCB:

5.62%

Дневная вол-ть

OEGYX:

25.40%

IMCB:

18.45%

Макс. просадка

OEGYX:

-58.27%

IMCB:

-58.80%

Текущая просадка

OEGYX:

-28.73%

IMCB:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 4.79% против 8.60% соответственно.

OEGYX

С начала года

-6.81%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-15.01%

1 год

-1.95%

5 лет

4.10%

10 лет

4.79%

IMCB

С начала года

-1.10%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-5.09%

1 год

6.77%

5 лет

13.55%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OEGYX и IMCB

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEGYX и IMCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг риск-скорректированной доходности OEGYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEGYX c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и IMCB

OEGYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.48%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и IMCB

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IMCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и IMCB

Загрузка...