Сравнение OEGYX с IMIDX
OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) and IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OEGYX returned 12.84%/yr vs 11.99%/yr for IMIDX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. OEGYX charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for IMIDX.
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и IMIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 20.30%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.84% против 11.99% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.07%
IMIDX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 20.30%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 11.99%
- Всё время*
- 12.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OEGYX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 21.63% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 20.30% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Correlation
The correlation between OEGYX and IMIDX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between OEGYX and IMIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEGYX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
OEGYX
IMIDX
Сравнение OEGYX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEGYX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.79 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и IMIDX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IMIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEGYX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -35.15% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.10% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.58% | -23.49% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -34.88% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -35.15% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | 0.00% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -7.15% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.76% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и IMIDX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEGYX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.01% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 16.51% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 20.17% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 21.72% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.22% | +1.05% |
Сравнение комиссий OEGYX и IMIDX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и IMIDX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности IMIDX в 11.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 11.03% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 6.13% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OEGYX and IMIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEGYX has higher volatility (7.46%) compared to IMIDX (6.01%). In terms of maximum drawdown, OEGYX dropped -53.44% vs IMIDX's -35.15%.
OEGYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OEGYX и IMIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор