Сравнение OEGYX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGYX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGYX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 5.36% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции OEGYX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.76% соответственно.
OEGYX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.15%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGYX и IMIDX
OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
OEGYX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
OEGYX
IMIDX
Сравнение OEGYX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGYX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.68 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.65 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 1.68 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGYX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OEGYX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGYX и IMIDX
Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 7.07% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок OEGYX и IMIDX
Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGYX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -35.15% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.10% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -34.88% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -35.15% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -9.61% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -7.26% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.67% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGYX и IMIDX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGYX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.22% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.55% | 14.16% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 20.85% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.20% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.98% | +0.91% |