PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OEGYX с IMIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с IMIDX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OEGYX или IMIDX.

Корреляция

Корреляция между OEGYX и IMIDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OEGYX:

-0.08

IMIDX:

-0.15

Коэф-т Сортино

OEGYX:

0.10

IMIDX:

-0.04

Коэф-т Омега

OEGYX:

1.01

IMIDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

OEGYX:

-0.03

IMIDX:

-0.10

Коэф-т Мартина

OEGYX:

-0.12

IMIDX:

-0.34

Индекс Язвы

OEGYX:

11.49%

IMIDX:

13.11%

Дневная вол-ть

OEGYX:

25.40%

IMIDX:

27.47%

Макс. просадка

OEGYX:

-58.27%

IMIDX:

-44.43%

Текущая просадка

OEGYX:

-28.73%

IMIDX:

-35.10%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью -4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OEGYX имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции IMIDX немного впереди с 4.86%.

OEGYX

С начала года

-6.81%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-15.01%

1 год

-1.95%

5 лет

4.24%

10 лет

4.69%

IMIDX

С начала года

-4.75%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-4.51%

5 лет

3.95%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OEGYX и IMIDX

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OEGYX и IMIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг риск-скорректированной доходности OEGYX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OEGYX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и IMIDX

OEGYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		14.57%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.02%0.04%0.18%0.12%0.14%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и IMIDX

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -58.27%, что больше максимальной просадки IMIDX в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и IMIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и IMIDX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...