PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGYX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, OEGYX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OEGYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.15% против 18.99% соответственно.

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCBOEGYX с VOT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий OEGYX и QQQ

OEGYX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

OEGYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGYXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.66

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

7.32

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGYX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между OEGYX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGYX и QQQ

Дивидендная доходность OEGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OEGYX и QQQ

Максимальная просадка OEGYX за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGYX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-82.97%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.62%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.25%

-35.12%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

-35.12%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.86%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-32.99%

+20.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.44%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGYX и QQQ

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что OEGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.61%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

12.82%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

22.70%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

22.38%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.25%

-0.36%