PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OEGAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OEGAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		5.28%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OEGAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.64% соответственно.

OEGAX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.28%
6 месяцев
3.55%
1 год
24.84%
3 года*
13.73%
5 лет*
4.11%
10 лет*
11.87%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с ACSTXOEGAX с CTIGXOEGAX с BFGIXOEGAX с FSMAXOEGAX с VSNGXOEGAX с BARAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий OEGAX и VVOAX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

OEGAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.04

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.09

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

8.91

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между OEGAX и VVOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и VVOAX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		8.64%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и VVOAX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OEGAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-62.08%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-15.08%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-24.05%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-51.80%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.76%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-11.80%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.54%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и VVOAX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OEGAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.27%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

14.27%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.91%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

21.06%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

24.20%

-2.24%