PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGAX с OPPAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - OEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OEGAX returned 13.64%/yr vs 12.69%/yr for OPPAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OEGAX charges 1.05%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.69% соответственно.

OEGAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.54%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.63%
1 год
29.09%
3 года*
19.96%
5 лет*
6.58%
10 лет*
13.64%

OPPAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.05%
6 месяцев
5.13%
1 год
15.80%
3 года*
16.33%
5 лет*
5.83%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		24.84%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
OPPAX
Invesco Global Fund		6.05%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between OEGAX and OPPAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2000 г.

0.82

The correlation between OEGAX and OPPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с MSIGXOEGAX с TAAGXOEGAX с ACSTXOEGAX с VSNGXOEGAX с BARAXOEGAX с VHCOX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO

Доходность на риск

OEGAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OEGAXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.95

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.42

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.09

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

3.99

+7.00

OEGAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и OPPAX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-60.39%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-16.26%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.64%

-21.69%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-41.90%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-41.90%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-4.22%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-15.44%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.25%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) составляет 8.18%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.08%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

15.71%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

18.77%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.59%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

20.71%

+1.48%

Сравнение комиссий OEGAX и OPPAX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и OPPAX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности OPPAX в 23.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		7.29%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%
OPPAX
Invesco Global Fund		23.38%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

OEGAX and OPPAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (9.08%) compared to OEGAX (8.18%). In terms of maximum drawdown, OEGAX dropped -53.73% vs OPPAX's -60.39%.

OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGAX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор