Сравнение OEGAX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
OEGAX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OEGAX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEGAX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 0.93% | 4.85% | 24.09% | 12.96% | -31.09% | 18.44% | 40.12% | 38.98% | -6.72% | 27.95% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OEGAX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.46% соответственно.
OEGAX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.40%
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEGAX и VBK
OEGAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
OEGAX vs. VBK — Ранг доходности на риск
OEGAX
VBK
Сравнение OEGAX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEGAX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.38 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.52 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEGAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OEGAX и VBK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEGAX и VBK
Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEGAX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A | 9.01% | 9.10% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 18.94% | 3.55% | 4.40% | 10.54% | 9.32% | 0.89% | 4.27% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок OEGAX и VBK
Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEGAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -58.68% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -14.56% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -38.39% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | -38.70% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -7.57% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -10.22% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.65% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEGAX и VBK
Текущая волатильность для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) составляет 7.85%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEGAX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 8.73% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 15.41% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 24.44% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 23.49% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 22.80% | -0.88% |