PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OEGAX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OEGAX с BARAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OEGAX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OEGAX returned 13.50%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OEGAX charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.

Доходность

Сравнение доходности OEGAX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OEGAX показывает доходность 25.96%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции OEGAX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.44% соответственно.

OEGAX

1 день
0.00%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.96%
6 месяцев
22.17%
1 год
32.97%
3 года*
20.83%
5 лет*
7.80%
10 лет*
13.50%

BARAX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.20%
3 года*
7.99%
5 лет*
1.56%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OEGAX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		25.96%4.85%24.09%12.96%-31.09%18.44%40.12%38.98%-6.72%27.95%
BARAX
Baron Asset Fund		-4.46%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Correlation

The correlation between OEGAX and BARAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2000 г.

0.88

Over the past year, the correlation between OEGAX and BARAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с OEGAX:
OEGAX с VBKOEGAX с TAAGXOEGAX с MSIGXOEGAX с OPPAXOEGAX с ACSTXOEGAX с VSNGXOEGAX с VHCOX
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с BPTRXBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с IWV

Доходность на риск

OEGAX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OEGAX
Ранг доходности на риск OEGAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OEGAX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OEGAXBARAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.00

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.11

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.00

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

-0.01

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OEGAX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OEGAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OEGAX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OEGAXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.00

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OEGAX и BARAX

Максимальная просадка OEGAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEGAX и BARAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OEGAXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-59.71%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.75%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.64%

-17.82%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-37.53%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-37.53%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.93%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-11.42%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.22%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OEGAX и BARAX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A (OEGAX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OEGAXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.34%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

10.80%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

14.76%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

19.46%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.79%

+2.31%

Сравнение комиссий OEGAX и BARAX

OEGAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OEGAX и BARAX

Дивидендная доходность OEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности BARAX в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.04%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
OEGAX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Class A		7.22%9.10%4.95%0.00%0.00%18.94%3.55%4.40%10.54%9.32%0.89%4.27%

Часто задаваемые вопросы

OEGAX and BARAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OEGAX has higher volatility (6.46%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, OEGAX dropped -53.73% vs BARAX's -59.71%.

OEGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OEGAX и BARAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор